La teoría del cisne negro o teoría de los eventos del cisne negro fue desarrollada por el estadístico Nassim Nicholas Taleb , particularmente en su ensayo El cisne negro : el poder de lo impredecible , es una teoría que se llama cisne negro algún evento impredecible que tiene una baja probabilidad de ocurrir (llamado "evento raro" en la teoría de la probabilidad) y que, si ocurre, tiene consecuencias excepcionales y de gran alcance. Taleb aplicó por primera vez esta teoría a las finanzas . De hecho, los eventos raros a menudo se infravaloran en términos de precio.
Esta teoría fue utilizada por Nassim Nicholas Taleb para explicar:
A diferencia del gran "problema del cisne negro" (cf. Problema de la inducción ) en filosofía, la "teoría del cisne negro" de Taleb se refiere solo a eventos imprevistos con grandes consecuencias y su papel dominante en la historia. Estos eventos, vistos como valores atípicos extremos , juegan colectivamente un papel mucho más importante que los hechos ordinarios. Más técnicamente, en la monografía científica Silent Risk , Taleb describe el problema del cisne negro como "escapar al uso de metaprobabilidades degeneradas".
La expresión "cisne negro" se ha utilizado al menos desde la época del escritor latino Juvenal ( Sátira VI ), quien utiliza la expresión " rara avis in terris nigroque simillima cygno " ("un pájaro raro en la tierra, raro como un negro cisne ”). Entonces se creía que no existía el cisne negro . La importancia de la metáfora es que constituye una analogía que muestra la fragilidad de los sistemas de pensamiento. Un conjunto de conclusiones es potencialmente refutado tan pronto como uno de sus postulados fundamentales es refutado. En este caso, la observación de un solo cisne negro podría refutar la lógica de un sistema de pensamiento, así como cualquier razonamiento que siguiera la misma lógica subyacente.
La sentencia de Juvenal era una expresión común en Londres XVI ° siglo y fue utilizado como una afirmación imposible. La frase de Londres se deriva de una suposición del Viejo Mundo que establece que todos los cisnes deben ser blancos, ya que toda la evidencia histórica informa que tenían plumas blancas. En este contexto, un cisne negro era imposible, o al menos inexistente.
Sin embargo, en 1697 los exploradores holandeses liderados por Willem de Vlamingh se convirtieron en los primeros europeos en ver cisnes negros en Australia Occidental . El término luego evolucionó para referirse a la idea de que una imposibilidad teorizada podría entonces refutarse. Taleb notas que el XIX ° siglo, John Stuart Mill utiliza el sofisma del cisne negro como un nuevo término para identificar la refutación .
Los eventos del cisne negro fueron examinados por Nassim Nicholas Taleb en 2001 en su libro The Wild Chance , que trata sobre eventos financieros. Seis años después, su libro The Black Swan extiende la metáfora a eventos fuera del mercado financiero . Taleb ve casi todos los principales descubrimientos científicos, eventos históricos y logros artísticos como "cisnes negros". Como ejemplos de cisnes negros, cita Internet , la computadora personal , la Primera Guerra Mundial , la caída de la URSS y los ataques del 11 de septiembre de 2001 .
Taleb es visto como una de las pocas personas que anticipó la crisis de 2008 , una crisis que contribuyó al éxito de su libro publicado un año antes. La crisis de salud de 2020 es una oportunidad para que varias revistas mencionen el concepto del cisne negro para cuestionar si se aplica a la pandemia .
Los 3 criterios definidos por el autor son:
Un cisne negro es una ilustración de un sesgo cognitivo . Si solo nos encontramos y observamos cisnes blancos, rápidamente habremos deducido erróneamente que todos los cisnes son blancos. Esto es lo que los europeos creyeron durante mucho tiempo antes de descubrir la existencia de cisnes negros en Australia. En realidad, solo la observación de todos los cisnes existentes podría darnos la confirmación de que, de hecho, todavía son blancos. Sin embargo, tomarse el tiempo y los medios para observar todos los cisnes de la Tierra antes de confirmar que todos son blancos no es una opción. Parece preferible asumir apresuradamente que son blancos, mientras se espera ver invalidada la teoría por la observación de un cisne de otro color. Así que construimos un razonamiento a partir de información incompleta, lo que nos lleva a conclusiones erróneas.
Esta expresión vendría de David Hume . Es difícil concluir solo a partir de hechos observables, solo haría falta una observación en contrario para invalidar todo: “[…] Hume se pregunta cuántos cisnes blancos hay que observar antes de inferir de ellos que todos los cisnes son blancos y que hay sin cisne negro. ¿Cientos, miles? No lo sabemos. " .
Paradójicamente, cuanta más información acumulemos sujetos a este sesgo, más probabilidades tenemos de ver esta información invalidada por la aparición de un “cisne negro” totalmente impredecible. Por tanto, cualquier pronóstico de futuro y proyección de probabilidades aparece como un engaño, y solo refuerza el impacto de estos “cisnes negros”.
En El cisne negro , Taleb ilustra su punto con el ejemplo tomado de la obra de Bertrand Russell de un pavo (llamado inductivista) que alimentamos todos los días de su existencia con el objetivo de comérselo en Navidad . Desde su perspectiva, el pavo obtiene una imagen de la vida que se reduce a "Me alimentarán todos los días hasta que muera de forma natural, y eso nunca cambiará". Cada día que pasa parece confirmar esta predicción pero paradójicamente la acerca al "cisne negro" de su ejecución el día anterior a la fiesta.