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Eonia ( Euro OverNight Index Average ) es la tasa de referencia de los depósitos interbancarios diarios en blanco (es decir, sin estar pignorados por valores) que se realizan en el día a día en la zona del euro.
Después del escándalo LIBOR , el regulador del mercado europeo , el BMR, emitió reglas en 2017 para que los índices cumplan con el1 st de enero de 2,02 mil. Muy rápidamente, EONIA sintió que no podía cumplir con BMR y vio el final de las contribuciones de sus bancos en30 de septiembre de 2019. La transición se realizará gracias al índice ESTER.
Este es el promedio, ponderado por los importes, de los tipos efectivamente negociados en el mercado monetario interbancario del euro durante el día por una muestra amplia de grandes bancos, para depósitos / préstamos hasta el siguiente día hábil. Es uno de los dos tipos de referencia del mercado monetario de la zona euro, junto con el Euribor , que cubre plazos que van desde una semana hasta un año.
Un punto de referencia para el gran mercado monetario del euro, está patrocinado por la FBE, que representa a 2.800 bancos ubicados en los Estados miembros .
Junto con el Euribor, el Eonia ha sido el tipo monetario de referencia para la zona euro desde 1 st de enero de de 1999y reemplazó el TMP (Tasa promedio ponderada). Corresponde a una tasa efectiva determinada sobre la base de una media ponderada de todas las transacciones a un día ejecutadas en el mercado interbancario de la zona euro por los bancos de la muestra. El Eonia es calculado por la FBE y, por ejemplo, retransmitido en Francia por la FBF a las 9 a.m.en D + 1.
El Eonia se cotiza al contado sobre la base de un número de convención de cálculo de días exactos de 360. Es el resultado del promedio de las cotizaciones de la muestra y se expresa con tres lugares decimales (desde 3 de septiembre de 2007). Cada banco de la muestra debe ingresar sus datos directamente antes de las 10:45 a.m., hora de Bruselas, cada día que TARGET esté abierto. Se eliminan las cotizaciones más bajas y más altas, luego se realiza un promedio de las cotizaciones restantes redondeadas a tres decimales. Tasa ampliamente utilizada como referencia por los administradores de activos.
Las posiciones a más largo plazo en EONIA se pueden tomar a través de un swap de tipos de interés de EONIA.
El Banco Central Europeo anunció el lanzamiento el 2 de octubre de 2019, bajo el nombre ESTER y luego € STR , de un nuevo índice de tipos a corto plazo, los dos índices siguen existiendo simultáneamente durante un período de transición. Concretamente desde principios de octubre de 2019 solo se ha publicado la libra esterlina, siendo el Eonia calculado a partir de este nuevo tipo de referencia más un diferencial. Este diferencial se ha fijado en 8,5 pb (0,085%).