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Spread es una palabra inglesa usada en finanzas que generalmente designa el spread o diferencial entre dos tasas o índices puntuales. Su definición precisa varía en función del tipo de mercado en el que nos encontremos.
Por ejemplo, en el caso de dos deudas soberanas , el diferencial es la diferencia entre las tasas soberanas observadas durante diez años ( mediano plazo ) que se muestra. Las variaciones en la relación entre dos tipos de bonos permiten visualizar los movimientos de capital y por tanto del mercado de bonos, atrayendo a los actores o por el contrario sospechosos, dado que buscan una maximización de sus beneficios o mínimo de riesgo, por lo tanto, variaciones en las probabilidades.
En todos los mercados
- La “ oferta y demanda propagación ” es la diferencia entre el precio de demanda y el precio de la oferta . El precio de oferta es el precio al que es posible comprar un instrumento financiero , mientras que el precio de oferta es el precio al que es posible vender un instrumento financiero. Por ejemplo, en el mercado de divisas, si el valor de compra ( demanda ) del euro frente al dólar estadounidense (EUR / USD) es 1,5763 y el valor de venta ( oferta ) es 1,5760, entonces el diferencial es 0,0003, que es de 3 pips (unidades de cotización ). El diferencial es una medida de la liquidez del mercado. Cuanto más cerca de cero esté el diferencial , más fáciles serán las transacciones.
- El “ margen de calendario ” es un margen que implica la compra simultánea de opciones futuras u opciones que vencen en una fecha determinada y la venta del mismo instrumento que vence en otra fecha.
- El " margen de vencimiento " indica la diferencia al final de la venta.
En los mercados de tipos de interés
En los mercados opcionales